Великое посольство, состоящее из двухсот пятидесяти человек, медленно продвигалось по разбитым дорогам, кареты и повозки увязали в грязи. Зловещий пейзаж, разбитый порывами ветра и дождем, постоялые дворы и каморки с клопами не могли испортить веселое настроение Петра. Оно омрачилось только с приездом в Ригу, в шведскую Ливонию. Несколько пушечных залпов возвестили о том, что в город вошла процессия, но, несмотря на это, приняли русскую делегацию очень холодно. Миссию, которую подобало разместить во дворце, расселили по простым домам. А губернатор, граф Дальберг, сказался больным, чтобы избежать личной встречи с посланниками. «Я не нанес им визита, – пишет он Шарлю XII, – и не приглашал их в мой замок, не считая первое и второе необходимыми мерами, потому что они неизвестны моему королю и губернаторы, которые мне предшествовали, действовали таким же образом с другими посланниками в подобных обстоятельствах… Мы изображаем, что не знаем о присутствии среди них царя, чтобы не спровоцировать его гнев. В его свите никто не осмеливается об этом говорить под страхом смерти».

Петр, который дорожил своим инкогнито, находил тем не менее, что местные власти делали то, что нравится официальным представителям России. Однако они приехали не для того, чтобы их чествовали, но чтобы увидели. Царь и его сподвижники рыскали повсюду, задавали вопросы шведским офицерам, рисовали планы, записывали цифры с таким рвением, что смущенные жители Риги спрашивали себя, занимаются ли они дипломатическими делами или шпионят. «Русские влезают на возвышенные места, чтобы оттуда обследовать обстановку, спускаются в рвы, чтобы исследовать их глубину, зарисовывают основные укрепления», – докладывал Дальберг своему королю. В конце концов он запретил своим высоким непоседливым гостям подходить к крепости. В ярости Петр пишет Виниусу: «Здесь мы рабским обычаем жили и сыты были только зрением». В конце письма он делает приписку симпатическими чернилами. Его уточнения, если бы они попали на глаза суровому губернатору Дальбергу, заставили бы его вскочить от ярости: «Здесь 2780 солдат. Мы побывали в городе и в замке, солдаты сосредоточены в пяти местах: всего около тысячи человек. Город очень хорошо укреплен, но полоса укреплений еще не закончена. Во многих местах города стоят часовые, которые не разрешают проход. Мало привлекательно». В Митаве настроение Петра улучшилось. Здесь их принимал правящий герцог Курляндии Фредерик-Казимир, личный друг Лефорта. Он принял Великое посольство пышно и радушно. Но в этом добросердечном городе не было ни флота, ни порта, ни больших строек, а царь торопился к учению. Он направился к Либаву и там впервые увидел Балтийское море, которое назвал Варяжским. На море поднялась буря, сверкали молнии. Царь очень хотел добраться до Кенигсберга на корабле, пока его спутники доедут туда по дороге. Плохая погода задерживала отъезд, Петр, скрывая нетерпение, пил вместе с портовыми моряками, принявшими его за русского капитана, которому царем поручено было вооружить корабль-корсар.

Когда он наконец прибыл в Кенигсберг, опередив свое посольство, то начал с уроков артиллерийского дела у полковника фон Штернфельда. По окончании обучения полковник выдал Петру сертификат со следующим заключением: «Я обучал названного Петром Михайловым ежедневно как в теории, так и на практике. В этом случае, как и в другом, он поразительно для всех достиг такого прогресса и приобрел столько знаний, что может быть достоин уважения и чествован повсюду в качестве мастера-фейерверкера осторожного и храброго. На этом основании мы адресуем всем, маленьким и большим, какой бы ни был их чин и ранг, покорное приглашение, настоятельное и любезное признать в вышеупомянутом Петре Михайлове превосходного бомбардира и опытного осмотрительного фейерверкера».