По разным сообщениям, Анахарсис оставил эллинам после себя не только передававшиеся изустно мудрые мысли, но и кое-какое письменное наследие. С его именем связывали поэму из 800 строк, в которой мудрец будто бы сопоставлял нравы скифов и эллинов как в мирной жизни, так и на войне. Это в принципе не исключено — но в любом случае поэма до нас не дошла даже в отрывках. Зато под именем Анахарсиса сохранилось несколько писем разным адресатам, в том числе Крёзу. Все они считаются подложными, созданными философами кинической школы в последние века до н. э. Для киников, воспевавших первобытную простоту, Анахарсис стал своеобразным кумиром. В «Письмах Анахарсиса» именно простоте и прямоте скифского мудреца уделено основное внимание. Отрывочные упоминания в них скифских нравов имеют больше отношения к их романтизации киниками, чем к суровой действительности.

Как видно из этого перечисления, эллинам запоминались преимущественно те случаи, когда Анахарсис так или иначе защищал скифские нравы или критиковал греческие. В основном, однако, было иначе. Анахарсис глубоко проникся греческой культурой, принял Элладу как вторую родину и провёл там и в Малой Азии несколько десятилетий. «Я приехал в эллинскую землю, чтобы научиться здешним нравам и обычаям», — писал якобы Анахарсис Крёзу. И учился, старательно и увлечённо. Именно это обстоятельство и стало для него роковым.

Анахарсис решил в очередной раз вернуться в Скифию. Проплывая через Геллеспонт (Мраморное море), он остановился в греческом городе Кизик, на малоазийском берегу. Здесь в день его приезда справлялось пышное и буйное празднество в честь Кибелы — Великой Матери богов. Культ её пришёл из Фригии и широко распространился среди малоазийских греков, отождествивших Кибелу со своей богиней Реей. Кибела была властительницей и животворящих, и разрушительных сил природы. В её культе разнузданность оргий соседствовала с аскетическим изуверством. Жрецы Великой Матери оскопляли себя в честь богини, уподобляясь её возлюбленному Аттису — пожелавшему быть «верной рабыней» своей госпожи. Энарею Анахарсису этот культ приглянулся, к тому же он боялся долгого плавания через Чёрное море. Потому он принёс обет Кибеле: «Если здравым и невредимым возвратится к себе, то будет совершать жертвоприношения таким же образом, как он это видел у кизикенцев, и установит ночное празднество».

Статуя Кибелы из Эфеса

До Скифии Анахарсис добрался благополучно. Высадился он в лесистой Гилее в низовьях Днепра и решил сразу же совершить празднование в честь богини. Уединившись в глубине леса, Анахарсис обвешался, подобно жрецам Кибелы, священными изображениями, взял в руки тимпан и принялся совершать обряд в честь чужеземного божества. Однако это необычное действо подглядел один из скифов. Он поспешил донести о происходящем царю Сальвию. Сальвий под предлогом охоты поспешил в Гилею, застал своего брата за буйной пляской в облачении жреца Кибелы — и немедля застрелил его из лука. Умирая, Анахарсис будто бы произнёс: «Разумные речи оберегли меня в Элладе, зависть погубила на родине». Имя Анахарсиса, как опозорившего царский род, оказалось в Скифии под запретом, который ещё соблюдался во времена Геродота.

Не все учёные согласны, что Анахарсис погиб именно по названной Геродотом причине — «что он побывал в Греции и воспользовался чужеземными обычаями». Обращают внимание на то, что многие скифы позднее перенимали греческие обычаи, в том числе религиозные. Кроме того, появляющиеся в поздних преданиях слова умирающего мудреца о «зависти» тоже наводят на размышления.