Вскоре появились сведения, что Разин вернулся на Дон. Жители Самары 21 декабря рассказали воеводе Плещееву (Крестьянская война. Т. 2. Ч. 1. Док. 412), что к ним приезжал какой то царицынец и рассказал: «Вор де Стенька стоит ныне на Дону в Паншине городке. А пришол с одними донскими казаками не з большими людьми. А достальных де воровских казаков он всех оставил на Царицыне и поставил караул у Пяти Изб, чтоб с Царицына на Дон опричь донских казаков никаких людей не пропущать, а как пойдут, и их велено побивать до смерти!» А некий яицкий казак сказал, что Фрол Разин «прибежал с украины на Царицын, а с ним 30 человек, и ныне стоят на Царицыне». Какого числа кто куда прибежал – неизвестно. Сообщение о Паншине, видимо, ошибка: большинство информаторов утверждали, что Разин обосновался в Кагальнике. Хотя мог и в Паншин заглянуть. Из многократно цитировавшегося допроса казака Данилова: «И вор Стенька Разин, оставив своего воровского войска в Царицыне с 500 человек, пошол к себе на Дон в городок Кагальник, где его, ворова, жена... А с ним пошло воровских казаков человек с 60 или со 100, которые ему верны». Данилов сообщил также, что сейчас (10 декабря) идёт пятая неделя, как Разин из Царицына уехал, и что казаки, оставленные там, разбегаются, потому что голодно. Что касается Фрола Разина, то он, возможно, ещё в октябре в Царицыне встретился с братом, но мог и быть послан туда из Кагальника. От Кагальника до Царицына всего один день верхом – могли ездить туда сюда постоянно.

О дальнейших событиях известно в основном со слов донского станичного атамана, недавно выдвинувшегося в первые лица Войска, Родиона Калуженина (Крестьянская война. Т. 2. Ч. 2. 27 января 1671 года), приехавшего в Москву с ежегодным посольством; доклад он делал не только в Посольском приказе, но и в приказе Казанского дворца – ещё бы, такие важные сведения. По его рассказу, Разин тотчас после своего появления в Кагальнике, около 30 ноября, пришёл в Черкасск. Не тотчас, раз к 10 декабря он уже пять недель был на Дону; это важно, так как означает, что государственный преступник целый месяц спокойно жил на Дону (причём людей и оружия при нём было всего ничего) и строил новые планы, а черкасские атаманы по прежнему пальцем не шевелили, чтобы взять его.

Итак, он «пришол» и «учал говорить войску всякие розвратные слова, и атамана Корнила Яковлева и иных старшин и ево, Родиона, хотели убить ночью. А в то же время в войске была меж казаков рознь, и совету меж ними не было, и боялись друг друга. И в то время затем поиску над ним, вором Стенькою, учинить было нельзя. А казака де Василья Шепелева, которой прислан к ним на Дон с Москвы великого государя з грамотою, он, вор, бил и посадил в воду».

«Поиску» над Разиным атаманы не учинили, стало быть, из за того, что боялись; но вот показания в Посольском приказе жильца П. Быкова от 6 июля 1671 года (Крестьянская война. Т. 2. Ч. 2. Док. 113) о том, что Разин «ис Кагальника де в Черкаской к атаману к Корнилу Яковлеву и Родиону [Калуженину] ездил и с ними пил. И, напився пьян, валялся в шубе соболье, а их де, Корнила и Родиона, в то время дарил: Корнилу дал шубу рысью, а Родиону катёл серебряной. И они де, подчивав его, вора, отпустили из Черкаского в Кагальник на своей лошади...». Повторяется история: возьми шубу, да не было б шуму.