В конце концов было решено послать Марию Сергеевну для поправки здоровья за границу в сопровождении камер-фрау В. А. Берг. Живя за границей, Анненкова писала императору и императрице, требовала, чтобы ее признали принцессой Бурбонской. Ей удалось пробиться к Наполеону III, и тот был очень удивлен этой историей, но, разумеется, не принял ее всерьез.

За границей Мария Сергеевна нашла себе мужа, генуэзского маркиза (позднее герцога) Гаэтано де Феррари, который то ли поверил в ее историю, то ли сделал вид, что верит, собираясь воспользоваться ею в своих интересах. Супруги поселились в Италии, в замке на острове Герда, расположенном на одноименном озере. Ни Константин Николаевич, ни Александра Иосифовна, ни кто-либо другой из императорской семьи с Марией больше не виделись. Однако историю эту, по-видимому, часто вспоминали при Дворе, и она обрастала все новыми и новыми подробностями. 18 февраля 1857 г. Анна Тютчева записала в дневнике: «Вчера вечером я узнала довольно интересные подробности о деле m-lle Анненковой, возбудившем прошлой осенью всеобщее любопытство и всякие догадки. Вчера вечером за чаем государь получил депешу от великой княгини Марии Николаевны, в которой, между прочим, она говорила, что m-lle Анненкова снова исчезла, после того как ее одно время разыскал ее отец. Завязался разговор на эту тему, и государь и государыня рассказали мне следующую историю, в которой очень трудно разобраться. Во время нервных припадков m-lle Анненкову магнетизировала великая княгиня Александра Иосифовна. Анненкова впадала в состояние сомнамбулизма, во время которого ей бывали откровения из сверхчувственного мира; она видела сонмы небесных сил, впадала в экстаз, вступала в сношения с духами; ей являлась Мария-Антуанетта, которая открыла ей, что она вовсе не то лицо, за которое себя считает, – не дочь своего отца, но дочь герцога Ангулемского и одной датской принцессы, правнучка Карла X и внучатая племянница Людовика XVI и Марии-Антуанетты, доказательство чему она найдет на образе, находящемся у ее так называемого отца, который сомнамбула описала. Образ действительно нашелся у г-на Анненкова и был прислан сюда. С обратной стороны образ был покрыт розовой тафтой, а под тафтой на доске оказалась надпись: „Этот образ принадлежит Марии Бурбон“.

Анненков был очень удивлен, ему ничего не было известно о надписи, и он дополнил роман, сочиненный его дочерью, следующими данными: его собственный отец был женат на молодой девушке, усыновленной семейством Прозоровских (это именно была принцесса Матильда Датская), он имел от нее сына, теперешнего г-на Анненкова, и умер. Вдова поселилась за границей, от времени до времени она возвращалась в Россию, но всегда ненадолго, жизнь ее за границей была окутана таинственностью, так что ее сын не знал даже ни места, ни времени ее смерти. Вероятно, за границей эта г-жа Анненкова – она же принцесса датская – вышла замуж за сына герцога Ангулемского, жившего в Австрии под именем графа Рейхенбаха, и от него имела эту дочь, Марию Анненкову, сомнамбулу. Остается непонятным, каким образом эта девочка с рождения своего очутилась в доме своего брата, который считал ее своей дочерью и как таковую воспитывал до того момента, как откровения Марии-Антуанетты возвестили высокое происхождение этой молодой девушки. У г-на Анненкова была дочь, родившаяся такой хилой, что доктора тут же объявили, что она не может жить. На другой день после этого в колыбели нашли толстенького и здорового ребенка, которого накануне оставили тщедушным и умирающим. Няня ребенка была в услужении у г-жи Анненковой-матери, и перед смертью она покаялась г-ну Анненкову, что совершила по отношению к нему великий грех, который, однако, она отказалась точнее объяснить.