Из Урги экспедиция С. С. Борисова выступила в конце января 1924 г. – такую дату называет сам Ф. В. Баханов. Почти сразу же она попала в поле зрения английской разведки – 31 мая 1924 г. иностранный и политический департамент индийского правительства в Симле сообщал британскому генеральному консулу в Кашгаре: «По полученным сведениям, советская миссия, возглавляемая неким Зырянином, находилась в пути из Урги в Лхасу в начале марта. <…> Это, возможно, тот отряд, о котором вы упоминаете. Вы должны воздерживаться от всяких действий, которые могли бы быть истолкованы как враждебные или недружественные, ввиду признания Советского правительства правительством Его Королевского Величества» .

4 февраля отряд С. С. Борисова – вероятно, в составе большого монгольско тибетского каравана, как и в случае с В. А. Хомутниковым, – двинулся через Гобийскую пустыню на запад в направлении Аньси, к Синьцзянской караванной линии (Лань чжоу – Кульджа). Во время стоянки в Верхней Монголии (Цайдаме), по рассказу Ф. В. Баханова, С. С. Борисов подарил одному из местных князей в благодарность за оказанные услуги швейную машину «Зингер», из чего можно заключить, что экспедиция везла с собой образцы «русских товаров», очевидно, для демонстрации лхасским купцам, в основном выходцам из Непала и Индии (Кашмира). Переход через высокогорное тибетское плато – безжизненный Чантанг, не обошелся без жертв – в дороге заболел и умер лама Зодбо. «Похоронили» его в Нагчу, по тибетскому обычаю, оставив тело на съедение грифам. Ф. В. Баханов, однако, ничего не рассказывает о другом, гораздо более важном событии – о том, как он и его спутники встретились по дороге в Цайдам, в одном из амдосских монастырей, с бежавшим из Тибета в конце декабря 1923 г. Панчен ламой. Главной причиной его бегства стало недовольство новой фискальной политикой Далай ламы, ущемлявшей интересы крупных тибетских землевладельцев, к каковым относился и Панчен. Ф. И. Щербатской, находившийся в это время в Урге, рассказывал об этом так: «В Лхасе, между прочим, создалось такое положение: Далай Лама и его присные увлеклись милитаризмом, о чем сокрушается Агван (А. Доржиев – A. A. ). Милитаризм требует расходов, каких там до сих пор не знали. Пришлось обложить монастыри и коснуться ламских привилегий, пошли протесты и неудовольствия. Во главе недовольных оказался Банчен (Панчен лама – А. А. ). Он послал в Лхасу посольство, руководимое отважным ламою. Посольство было принято очень сухо, а руководитель его обезглавлен. Тогда Банчен испугался и бежал. Пробрался незамеченным мимо Лхасы, направляясь в Монголию, но около Лаврана его перехватили китайцы и не выпускают, хотя держат со страшным почетом. Хотят поселить его в Утайшане и вокруг группируют партию анти далайламскую» .

Ф. И. Щербатской, очевидно, пересказывает версию бегства Панчен ламы, которую он слышал из уст Агвана Доржиева, в это время также находившегося в Урге. От Ф. И. Щербатского мы, между прочим, узнаем и то, о чем предпочел умолчать Ф. В. Баханов, – что «Борисов по дороге в Лхасу виделся с Банченом и вел с ним переговоры».

Здесь надо сказать, что Урга в феврале марте 1924 г. была взбудоражена самыми фантастическими слухами – о революции в Тибете, о бегстве из Лхасы от англичан Далай ламы, который якобы направился в столицу Красной Монголии, о планах Англии посадить на его престол в Лхасе Панчен ламу и т. п. Поэтому С. С. Борисов, после своей мимолетной встречи с Панченом, надо думать, постарался переправить в советское посольство в Урге полученные им «из первых рук» сведения о случившемся.