Позднее, в Иркутске и Новониколаевске, его допрашивали еще несколько раз, причем вопросы часто задавались одни и те же. Он всегда отвечал терпеливо и спокойно. С удовольствием рассказывал, как к нему переходили «красномонгольские» части, как хорошо воевали зачисленные в Азиатскую дивизию красноармейцы. О репрессиях предпочитал говорить кратко: да, нет, не помню. Ургинский террор объяснял желанием «избавиться от вредных элементов», а когда ему напоминали о тех или иных убийствах, нередко отговаривался незнанием или самоуправством подчиненных. Даже тот несомненный факт, что семьи коммунистов вплоть до детей расстреливались по его личному приказу, он поначалу отрицал и признал это лишь под напором приведенных доказательств.

В первые дни плена Унгерн искал смерти. «Что, бабам хотите меня показывать? Лучше бы здесь же и расстреляли, чем напоказ водить», — будто бы говорил он конвоирам, но в последующие недели смирился и, может быть, находил своеобразное удовлетворение в том, что, по словам современника, с ним «носятся как с писаной торбой». Рассказывали, что с началом боев на монгольской границе по войскам был разослан приказ штаба армии, предписывающий в случае поимки барона «беречь его как самую драгоценную вещь».

Барона не только не оскорбляли, напротив — оказывали всяческие знаки внимания, демонстрируя твердость режима, не имеющего нужды унижать побежденного врага. Красные командиры и политработники хотели поразить его блеском новой власти, разумностью построенного ею порядка. Этот пленник возвышал их в собственных глазах. Прежние победы Унгерна в боях с китайцами доказывали доблесть и профессионализм нынешних победителей, его зверства оттеняли их относительную мягкость. Как военные они уважали в нем достойного и храброго противника, а будучи людьми молодыми, не прочь были пофорсить перед ним, пустить ему пыль в глаза.

Русские эмигранты легко поверили в рассказы о том, что из города в город Унгерна перевозили в железной клетке, поставив ее на открытую железнодорожную платформу. Приятно было думать, что, приравняв его к дикому зверю и выставив на потеху толпе, большевики мстят ему за тот страх, который он им внушал. При этом невольно возникали ассоциации не только с Емельяном Пугачевым, но и с Наполеоном. Наверняка были люди, знавшие, что когда низложенный император бежал с Эльбы и высадился во Франции, маршал Ней обещал Людовику XVIII доставить его в Париж в клетке, как теперь Унгерна якобы возили по Транссибирской магистрали. Ни подтвердить, ни опровергнуть это нельзя, документов нет, но по другим, более правдоподобным известиям, из Верхнеудинска в Иркутск, а затем в Новониколаевск он был отправлен в отдельном пульмановском вагоне. С ним обращались вежливо, хорошо кормили, приносили советские газеты. Как сообщает Першин, в Иркутске барона «всюду возили на автомобиле, точно хвастаясь, показывали ему ряд советских присутственных мест, где заведенная бюрократическая машина работала полным ходом». Унгерн «на все с любопытством смотрел», но своего отношения к увиденному никак не выражал, разве что, намекая на засилье евреев, «резко и громко» говорил: «Чесноком сильно пахнет».

Возможно, впрочем, ничего такого не было, поскольку в Иркутск его привезли 1 сентября и в тот же день, после допроса в штабе Уборевича, отправили в Новониколаевск. И уж совсем невероятными кажутся рассказы о том, будто красные официально предлагали ему перейти к ним на службу, но он отказался.