По первому же призыву Петра в 1708 году, как только было построено подходящее жилье, Прасковья Федоровна с дочерьми, с царскими сестрами и видными сановниками переехала из Москвы в Петербург. Недавно основанный город был еще малоудобен для обитания. Но вдовствующая царица стойко переносила и климатические особенности новой столицы (построенной на болоте и насквозь продуваемой холодными ветрами), и периодические наводнения, и частые пожары. Зато было весело! Государь любил частые праздники с парадами и фейерверками, морские прогулки, шумные пиры, под конец походившие, скорее, на повальные пьянки. Прасковья с семейством поспевала всюду.

Наконец подросли старшие дочери. Первой замуж была отдана средняя, Анна. В 1710 году в Петербурге отпраздновали ее свадьбу с герцогом Курляндским Фридрихом Вильгельмом. Анна не была красавицей и не обладала женской привлекательностью. Жених же, племянник прусского короля (что было важно для царя Петра), оказался горьким пьяницей. Эта его страсть полностью раскрылась при сильно пьющем в петровское время русском дворе. Царевна Анна Ивановна, как известно, «поклонников Бахуса» не любила. Ведь позже, когда она стала русской императрицей, ее двор был самым «трезвым» в России в XVIII столетии. Но делать было нечего. Анне приходилось мириться с мужем пьяницей. Эта первая церемония свадьбы иностранного владетельного герцога и русской царевны была весьма пышной. 31 октября молодые в дорогих белых одеяниях с сопровождавшими их строго по рангам лицами, начиная с самого царя, сперва плыли по Неве на пятидесяти судах. В доме петербургского губернатора князя А. Д. Меншикова, самом лучшем в то время здании города, происходил обряд венчания. После был дан роскошный пир. Гости пили и ели под пушечную пальбу. Завершился тот торжественный день танцами. В последующие дни пиры продолжались, а также была сыграна потешная свадьба «карлика и карлицы».

Брачная жизнь Анны Ивановны длилась чуть больше двух месяцев. По дороге в Митаву, где находилась герцогская резиденция, 9 января 1711 году, только отъехав от Петербурга, герцог Фридрих Вильгельм скончался. Поговаривали, что причиной смерти молодого человека явилось беспробудное пьянство. Анна пожила в Петербурге, погостила у Прасковьи Федоровны в Измайлове (как видим, последней разрешалось навещать свою любимую резиденцию) и была вынуждена в качестве вдовствующей герцогини уехать в Митаву. Петр I видел в Анне и посланных с ней людях представителей интересов России в Курляндии. Одно время он даже; хотел послать туда и Прасковью Федоровну с дочками. Но обошлось! И хотя Анне Ивановне разрешалось приезжать погостить в Измайлово к матери, подолгу жить в России герцогине Курляндской Петр I не позволял.

Конечно, Прасковью Федоровну очень огорчал несчастливый брак своей средней дочери, хотя последняя и не считалась ее любимицей. Но образ жизни курляндской герцогини в Митаве вызывал постоянное беспокойство матери. Во первых, дочь все время нуждалась в средствах, и Прасковья, как могла, ей помогала, в том числе и просьбами о казенном вспомоществовании. Во вторых, Прасковье Федоровне не нравилась интимная связь Анны с ее гофмейстером Петром Михайловичем Бестужевым. Бестужев был выбран царем Петром как наиболее подходящий защитник его интересов в герцогстве. Прасковья же требовала удалить дочкиного «галанта» из Митавы, хотя, как мать, она могла бы быть терпимее к увлечению дочери, ставшей в восемнадцать лет вдовой.