1 мая Пржевальский отправил с возвращающимся в Зайсан проводником-киргизом письмо брату Владимиру, в котором писал: «Путешествие наше идёт весьма благополучно... теперь я ничего не знаю, что делается в Европе, вероятно, не буду знать до возвращения из путешествия. Ко мне можно будет теперь писать только через Ургу, да и то письмо получится в Лхасе не ближе, как через год...» Он был уверен, что через год войдёт в столицу Тибета.

В тысяче вёрст от Зайсана находился оазис Хами, известный с глубокой древности. Здесь экспедиция попала «под контроль» китайских властей. Дальше пришлось идти с местным конвоем — 15 солдат во главе с офицером. До следующего оазиса Сачжоу предстояло пересечь Хамийскую безжизненную пустыню. Вот как описал её Пржевальский: «По дороге беспрестанно валяются кости лошадей, мулов и верблюдов. Над раскалённою днём почвою висит мутная, словно дымом наполненная, атмосфера; ветерок не колышет воздуха, не даёт прохлады. Только часто пробегают горячие вихри и далеко уносят крутящиеся столбы солёной пыли. Впереди и по сторонам играет обманчивый мираж... Солнце жжёт от самого своего восхода до заката».

В оазисе всё переменилось: изобилие воды, хлеба, фруктов; утки и фазаны — прямо рядом с палатками. Но отношение китайских властей было совсем иным, чем в Хами. Проводника в Тибет, до которого оставалось не больше 1200 вёрст, они дать отказались. Вопрос о посещении Тибета долго обсуждался в Пекине российским посланником с китайскими министрами, но переговоры были безрезультатными.

Но не обращая внимания на явное противодействие китайских властей, Пржевальский 21 июня выступил к Наныпаню, высившемуся над оазисом Сачжоу. «Перед нами стояли те самые горы, — писал он, — которые протянулись к востоку до Жёлтой реки, а к западу — мимо Лобнора, к Хотану и Памиру, образуя гигантскую ограду всего Тибетского нагорья с северной стороны».

Поднявшись в пределы горной страны, отряд остановился у подножия хребта Бурхан-Будда, за которым расстилалась равнина, находившаяся на четыре километра выше уровня моря. Пятикилометровые горы-гиганты казались здесь совсем невысокими. Тут, в урочище Сартын, едва не погиб один из казаков — Никифор Егоров. Преследуя раненого яка, он не пришёл в лагерь. Это вызвало всеобщее беспокойство: по ночам в горах было очень холодно, а Егоров одет легко — в одной рубахе, и не имел с собой ни еды, ни огнива. Пропавшего искали четверо суток, обошли окрестные ущелья в радиусе 25 вёрст, но никаких следов не обнаружили. На пятый день утром было решено сниматься с лагеря, как вдруг самый зоркий Дондок Иримчинов, его называли в экспедиции Дондок Мудрый, заметил, что по противоположному склону горы кто-то спускается — то ли человек, то ли зверь? Рассмотрели в бинокль — человек! Сразу двое всадников поскакали навстречу и вскоре привезли в лагерь Егорова, изменившегося до неузнаваемости. Ему удалось подстрелить зайца, сырым мясом которого и питался, а чтобы не замёрзнуть ночью, казак засовывал за пазуху и за шиворот аргал — сухой помёт горных коз и яков: разлагаясь, он выделяет тепло.

Трое суток экспедиция оставалась на месте, пока Егоров немного пришёл в себя. Затем караван двинулся дальше на юг, по Цайдамской солончаковой пустыне.

В начале октября выпал снег, он ослепительно сверкал под лучами солнца. Снежная слепота поразила не только людей, но и животных — баранов и верблюдов, им пришлось промывать глаза. Особенно много снега выпало в горах, завалив долины, через которые караван поднимался к перевалам. Но, несмотря на снег и мороз, экспедиция шла вперёд. Один за другим преодолевались хребты средней величины, и вдруг возник никем ещё не описанный грандиозный хребет. Пржевальский назвал его хребтом Марко Поло. Отряд добрался до верховьев Янцзыцзяна (Голубой реки). Эта великая река Китая называется здесь Мурайсу. За ней ещё один гигант — заснеженный хребет Тангла, водораздел рек Янцзы и Салуни.