Кутеповский корпус, раньше бывший тараном наступления, сейчас стал шитом, прикрывавшим отступавшие войска. Горькое, тяжелое отступление шло по местам Ледяного похода 1918 года. Тогда всех одушевляла надежда, вера в победу любой ценой, вдохновлял Корнилов. Теперь на юг откатывались потрепанные, деморализованные, потерявшие веру в себя и в командиров войска. Отход осложнялся 25-градусными морозами; в 4-м Донском корпусе генерал-лейтенанта А. А. Павлова из десяти тысяч казаков почти половина замерзла насмерть прямо в седлах во время перехода к станице Торговой. И только элита армии, кутеповские «цветные» полки, держалась до конца, отбивая залпами и штыками накатывавшие на отступавших волны будённовской конницы.

Какая-то надежда появилась в начале марта 1920 года. Тогда 1-й армейский корпус (1763 офицера, 4638 штыков, 1723 сабли при 259 пулеметах и 63 орудиях) в жестокий мороз, под сильным зимним ветром форсировал Дон и отбил потерянный 10 января Ростов, взяв пять тысяч пленных. Но мощная атака 1-й Конной армии С. М. Будённого, отбросившей донских казаков и устремившейся к Ставрополю, свела успех Кутепова на нет. Ростов пришлось сдать вторично, чтобы избежать окружения. Кубанская армия к этому времени превратилась в толпу дезертиров, Донская — в поток деморализованных беженцев, то и дело оставлявших занимаемые рубежи. Екатеринодар был сдан практически без боя. Смешавшись с Донской армией, добровольцы отошли за реку Кубань и 24 марта подошли к Новороссийску. Деникин еще надеялся удержать Таманский полуостров, откуда можно было постепенно перевезти войска в Керчь. Но приказ оборонять Тамань не выполнил уже никто, ни кубанцы, ни донцы, ни добровольцы — контроль над армией главком утратил окончательно.

Из Новороссийска предстояло морем уходить в Крым, еще остававшийся последним клочком русского юга, где еще не было красных (пять попыток Красной армии ворваться в Крым в январе — феврале 1920 года были сорваны пятитысячным корпусом под командованием Я. А. Слащова). Эвакуация обернулась кошмаром, который навсегда запомнился тем, кто ее видел. Из 80 тысяч человек на корабли и суда удалось в обстановке паники и хаоса погрузить около 35 тысяч. Б. А. Штейфон свидетельствовал: «Обезумевшим людям, штурмовавшим пароходы, казалось, что вооруженная борьба окончилась. Большинство начальников было того же мнения. Главнокомандующий [А. И. Деникин] пребывал в состоянии крайней волевой приниженности. Поэтому при эвакуации одни без сожаления, другие озлобленно бросали оружие, патроны, снаряжение. И в Крыму высаживались уже не воины, а в массе — толпа. Генерал Кутепов оставался одним из немногих начальников, которые сохранили присутствие духа и веру в возможность дальнейшей борьбы. А потому принимал все меры, чтобы подчиненные ему войска погрузились с оружием и с остатками своих артиллерийских и интендантских запасов».

Мемуары А. В. Туркула сохранили выразительную сцену эвакуации из Новороссийска роты 2-го Офицерского стрелкового генерала Дроздовского полка. Рота пришла на причал, когда все пароходы уже были заполнены до отказа. Туркул обратился напрямую к Кутепову, разместившему штаб на эсминце «Пылкий», и получил разрешение погрузить 200 человек, в то время как дроздовцев было 700. Туркул решил грузить всех. Началась погрузка, эсминец оседал в воду все ниже и ниже. Начальник штаба корпуса генерал-майор Е. И. Доставалов резко приказал Туркулу выгружать офицеров обратно, тот отказался, сославшись на комкора, на что последовал окрик Кутепова:

— Прекратить спор! — Реплика, обращенная к Туркулу: — Полковник Туркул, хороши же у вас двести человек!.. — И обращение к Доставалову: — Потрудитесь не делать никаких замечаний командиру Офицерского полка!..

В итоге забрали всех. Но «Пылкий» еще около часа вел артиллерийскую дуэль с батареей красных, прикрывая потерявший ход французский корабль.