Приказ был создан в 1686 году царем Петром в селе Преображенском для управления Преображенским и Семеновским полками. В 1695 году приказ получил название Преображенского и подчинялся лично царю. Приказ занимался также и охраной порядка в Москве. Перед отъездом в Европу Петр передал Ф. Ромодановскому и право исключительного следствия и суда по политическим преступлениям.

«Великое посольство» выехало из Москвы 9 марта 1697 года. Среди 250 человек находился отряд из 30 преображенцев – ближайших друзей и соратников Петра, ехавшего как урядник Петр Михайлов. Через Ригу и Либаву Петр морем добрался до Кенигсберга, где встретился с бранденбургским курфюрстом Фридрихом III, с которым разговаривал без переводчика по-голландски. В Кенигсберге царь изучал артиллерию под руководством главного крепостного инженера Пруссии. Фон Штернфельд выдал Петру аттестат, который сохранился в архивах:

«Ежедневно господин Петр Михайлов не только в теории науки, но и в практике обучался и упражнялся. В том и другом случае в непродолжительное время к общему удивлению он такие успехи и такие приобрел сведения, что везде за исправного, осторожного, благоискусного, мужественного и бесстрашного огнестрельного мастера признаваем и почитаем быть может».

30 июня Петр покинул приморскую крепость Пиллау и через Берлин и Магдебург переехал в Голландию. Везде царь приобретал знания и искал технические усовершенствования, привлекал знающих людей. В Германии Петр осмотрел железоделательные заводы.

8 августа 1697 года Петр поселился в Саардаме, знаменитом своими верфями, но через неделю, из-за назойливого любопытства горожан, переехал в Амстердам, где стал работать на верфи Ост-Индской компании. Специально для царя-инкогнито на верфи был заложен фрегат, выстроенный и спущенный на воду при его ближайшем участии.

К началу зимы царь постиг основы голландского кораблестроения и получил второй аттестат:

«С 30 августа 1697 по 15 января 1968 года Петр Михайлов во время благородного пребывания своего на верфи был прилежным и разумным плотником, также в связывании, заколачивании, сплачивании, поднимании, прилаживании, натягивании, плетении, конопачении, стругании, распиливании, мощении и смолении, поступал, как доброму и искусному плотнику надлежит».

Для изучения теории постройки кораблей Петр в январе 1698 года прибыл в Англию, где познакомился с английским королем, бывшим одновременно и президентом Голландской республики. Царь несколько раз встречался с королем, посетил английский парламент, осмотрел лондонские достопримечательности и 9 января переехал из Лондона в Дептфорд, маленький городок на берегу Темзы и почти три месяца проходил на местной верфи высший курс кораблестроения. Король подарил царю новейшую яхту, на которой Петр участвовал в устроенных специально для него больших маневрах английского военно-морского флота у Портсмута. Царь внимательно осмотрел корабли, гавани, доки, верфи, фабрики, заводы, Королевское ученое общество, арсенал, монетный двор, Оксфорд, Гринвич. Он охотно покупал для своих дворцов различные произведения западного искусства.

Царь Петр несколько раз встречался с епископом солсберийским Бернетом, удивив английского иерарха глубоким знанием Библии. Епископ позднее писал о встречах с российским государем:

«Он обладает такой степенью знания, какая я не ожидал видеть в нем. Он тщательно изучал святое Писание. Из всего, что я говорю ему, он внимательнее всего слушал мои объяснения о пределах власти христианских императоров в делах религии и о верховной власти наших королей. Он допускает, что иконам не следует молиться, стоит лишь за сохранение образа Христа, но этому образу должен служить лишь как воспоминание, а не как предмет поклонения. Я старался указать ему великие цели христианства в деле усовершенствования сердца человеческого и человеческой жизни, и он уверил меня, что намерен применить эти правила к самому себе».