В госпитале в Мысовске (по другим сведениям — в Троицкосавске) врачи определили сквозное пулевое ранение правой ноги с переломом берцовой кости. Рокоссовский понял, что на этот раз скоро, как после револьверной пули под станицей Караульной, из больничной палаты не выбраться. Так и случилось: пролежал в госпитале около двух месяцев. Там же, в палате для выздоравливающих, получил свой второй орден Красного Знамени.

И здесь биографы маршала предлагают две версии завершения госпитальной истории Рокоссовского.

По одной из них, недолечившийся комполка при приближении к Мысовску авангардов прорвавшихся через границу основных сил барона Унгерна потребовал срочной выписки. Прибыв в полк, сразу же ознакомился с последними разведданными и бросил свои эскадроны навстречу Азиатской дивизии. Вместе с 35-м кавполком по-прежнему действовал партизанский отряд Щетинкина. Партизаны и добили Унгерна. В стане диктатора Монголии к тому времени созрел заговор. В августе 1921 года после неудачного похода в Даурию заговорщики из числа белого офицерства застрелили генерала Резухина и увели часть сил на восток, в Приморье, к атаману Семёнову. Унгерн с отрядом бросился в погоню, чтобы перехватить беглецов и расправиться с ними. Но те встретили его огнём. О дальнейшей судьбе «нового Чингисхана» один из его биографов пишет: «Барон вернулся к монгольскому дивизиону, который в конце концов его арестовал (в ночь на 22 августа 1921 года) и выдал красному добровольческому партизанскому отряду, которым командовал бывший штабс-капитан, кавалер полного банта солдатских Георгиев П. Е. Щетинкин».

По другой версии, более героической, Рокоссовский, узнав о приближении Унгерна к Мысовску, создал из тыловых частей и выздоравливающих отряд и повёл его навстречу Азиатской дивизии. Вскоре из Монголии, из района Урги (ныне Улан-Батор), подошли основные силы красноармейцев и вытеснили войско «дикого барона» назад в Монголию. Во время преследования отряд Рокоссовского соединился с 35-м кавполком. 22 августа эскадрон авангарда захватил стоянку неприятеля, при этом в одной из палаток (по другим сведениям, на дороге) обнаружили связанного и раненого барона Унгерна. Когда об этом доложили Рокоссовскому, он распорядился препроводить пленника в штаб корпуса.

При переходе границы барон Унгерн был уверен в успехе своего похода. Он рассчитывал на растущую мощь антибольшевистских выступлений, охвативших Россию от Кронштадта до Тамбовщины и Западной Сибири, на то, что его марш станет катализатором всеобщего восстания. Лазутчики с той стороны границы приносили ему сведения о том, что в станицах и городах Даурии, Бурятии и всей Сибири готовятся восстания, что недовольные советской властью ждут только сигнала.

15 мая 1921 года, выступая из Урги в свой безумный поход, диктатор Монголии издал приказ, начальные строки которого содержали своего рода манифест:

«Я — начальник Азиатской Конной Дивизии, Генерал-лейтенант Барон Унгерн — сообщаю к сведению всех русских отрядов, готовых к борьбе с красными в России, следующее:

1. Россия создавалась постепенно, из малых отдельных частей, спаянных единством веры, племенным родством, а впоследствии особенностью государственных начал. Пока не коснулись России в ней по её составу и характеру неприменимые принципы революционной культуры, Россия оставалась могущественной, крепко сплочённой Империей. Революционная буря с Запада глубоко расшатала государственный механизм, оторвав интеллигенцию от общего русла народной мысли и надежд.

Народ, руководимый интеллигенцией, как общественно-политической, так и либерально-бюрократической, сохраняя в глубине души своей преданность Вере, Царю и Отечеству, начал сбиваться с прямого пути, указанного всем складом души и жизни народной, теряя прежнее, давнее величие и мощь страны, устои, перебрасывался от бунта с царями-самозванцами к анархической революции и потерял самого себя.