После отказа большинства участников совещания воевать с персами стало ясно, что попытка скифов создать широкую антиперсидскую коалицию из народов лесостепной и степной полосы не увенчалась успехом. Поддержать скифов согласились лишь будины, гелоны и савроматы. При этом среди причин, побудивших их выступить против персов, помимо союза со скифами немаловажную роль играло еще одно обстоятельство. Их земли располагались далеко к северу и востоку от скифских владений, то есть предполагаемого театра военных действий. Следовательно, вожди названных племен могли не опасаться вторжения персов на свои земли. Очевидно, сходные же причины, только с прямо противоположным выводом, лежали в основе поведения агафирсов, невров, андрофагов, меланхленов и тавров. Их земли лежали на пути персидской армии. Потому их вожди рассчитывали сохранить в войне персов и скифов нейтралитет и сражаться только в случае крайней необходимости.

Натолкнувшись на отказ союзников присоединиться к ним, скифы окончательно решили не вступать с персами в сражение. Вместо этого они готовились вести против врага партизанскую войну и с этой целью медленно отступать, заманивая армию вглубь своей территории и опустошая страну.

Скифы разделили свое войско на два отряда. Первый отряд состоял из скифской и савроматской конницы под командованием скифского царя Скопасиса. Этот отряд в случае, если персы станут продвигаться на восток, должен был, засыпая колодцы и уничтожая растительность, вести их за собой вдоль побережья Азовского моря к Дону. Если же персы повернут назад, то преследовать и нападать на них.

Во второй, больший по численности отряд скифского войска вошли объединенные дружины скифских царей Иданфирса и Таксакиса и ополчения будинов и гелонов. Этот отряд должен был, отступая и находясь на расстоянии дневного перехода от персов, попытаться заманить их в земли тех племен, которые прежде отказались от союза со скифами. Целью было заставить тех вступить в войну «против воли». Вслед за этим, второй отряд должен был «вернуться в свою страну и напасть на персов, если такое решение будет принято на собрании скифов».

Отправив повозки с детьми и женщинами и основную часть скота, за исключением небольшого количества, необходимого для прокормления войска, на север, скифы выступили навстречу персам. Вперед выслали отряд лучших всадников. Авангард скифов обнаружил персов в трех днях пути от Истра. Не доходя до персов одного дневного перехода, скифы расположились лагерем и принялись уничтожать всю растительность на пути их продвижения. Лишь только персы заметили появление конницы противника, они двинулись по следам непрерывно отступавших скифов, преследуя их к востоку и в направлении Танаиса. Когда скифы переправились через Танаис, персы также переправились вслед за ними и, пройдя страну савроматов, продолжали преследовать вплоть до владений будинов.

Вторгшись в землю будинов, персы натолкнулись на деревянную крепость, которая оказалась брошенной жителями. Персы сожгли крепость и, ориентируясь по следам, оставленным скифами, двинулись дальше за отступающим противником, пока не достигли реки Оар. О какой реке идёт речь, неясно. Некоторые учёные думают о Волге, но это сомнительно. Более вероятно, что дело происходило у одного из притоков Дона. Дальше на север тянулась «пустыня», которая была «не населена никакими людьми». Здесь следы скифов терялись, и Дарий, остановив войско, приказал построить восемь больших крепостей. Они располагались друг от друга на равном расстоянии примерно в 60 стадий (около 10 километров). Можно предполагать, что Дарий собирался после завершения строительства крепостей соединить их общей линией укреплений. Тем самым он бы создал из них некое подобие оборонительной стены. Персы видели, что скифы отказывались вступать в открытое сражение и все время уходили на восток. Полководцы Дария, очевидно, не исключали возможности, что рано или поздно кочевники попытаются обойти преследовавшее их персидское войско.